Главная Экономика Книги Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

Контрольні завдання та теми для обговорення

1. Модель детермінованої динаміки Сарджента—Тарновського.

2. Основні блоки моделі аналізу нелінійних динамічних систем.

3. Рівняння рівноваги ринку грошей.

4. Сутність поняття «номінальний якір».

5. Умова незалежності фіскальної та монетарної політик, її сутність.

6. Пояснити економічні гіпотези, на котрих ґрунтується дослідження реального ринку.

7. Сутність функції агрегованого попиту.

8. Сутність підходу до аналізу моделі агрегованої пропозиції.

9. Динаміка очікувань, основні гіпотези.

10. Основні характеристики якісного аналізу короткотермінових макроекономічних ефектів.

11. Основні мультиплікатори, що їх використовують в аналізі короткотермінових макроекономічних ефектів. Вплив інфляційних очікувань на фактичну інфляцію.

12. Дати економічний аналіз співвідношень класичної та кейнсіанської гіпотез щодо агрегованої пропозиції.

13. Провести економічний аналіз основних чинників, що впливають на процес економічної динаміки.

14. Пояснити економічний зміст аналізу стаціонарних станів макроекономічної системи.

Теми рефератів

1. Сутність та гіпотези редукції фінансового ринку до ринку грошей за Дж. Тобіном.

2. Стаціонарний стан макроекономіки за моделлю Сарджента—Тарновського.

3. Номінальні та реальні обмінні курси.

4. Модель обмінного курсу для перехідної економіки.

5. Адекватні стаціонарні та нестаціонарні очікування.

6. Зміни раціональних очікувань у перехідній економіці.

7. Інформаційний зміст цін та конкуренція.

8. Інфляційний податок і дефіцит.

9. Інфляційний податок у перехідній економіці.

10. Біфуркація діаграми інфляційних ситуацій.

11. Класифікація інфляційних режимів у перехідній економіці.

12. Монетарна політика та стабілізація.

13. Біфуркація монетарної системи в разі високої інфляції.

14. Взаємодія конкуренції та інфляції.

Завдання для самостійної роботи

1. Гіпотеза «перманентного доходу» М. Фрідмeна. Нехай динаміка агрегованого споживання задана дискретним детермінованим процесом (ct, t = 1, 2, …, T) і сукупний споживач, діючи раціонально, максимізує корисність у кожен момент часу t: maxU(ct) за умови:

де Yt — вироблений дохід. За гіпотез ненасичення (споживач прагне отримати більший обсяг споживання), точного передбачення та відсутності дисконтування показати, що:

а) оптимальні значення обсягів споживання у різні моменти дорівнюють:

б) оптимальний обсяг споживання дорівнює:

в) реакція раціонального споживача у кожен момент (наприклад, зберігати St = Y – c*) залежить від потоку доходу в майбутньому.

(Вказівка: скласти функцію Лагранжа й продиференціювати її по кожному значенню ct.)

2. Для рівняння рівноваги на реальному ринку

Y = D(YD, r – p, A) + G, 0 < D1 < 1; D2 < 0; D3 > 0

і доходу до розпорядження YD = Y – T + rb – p A обчислити такі значення:

а) чутливість приватного попиту до зміни ставки відсотка Dr. Показати, що її знак залежить від співвідношення «ефекту доходу» та «ефекту заміщення»;

б) чутливість приватного попиту до зміни активів . Показати, що їх вигляд залежить від «номінального якоря», тобто умови або , або , а знак — від співвідношення «ефекту доходу» й «ефекту заміщення».

3. Нехай портфель активів заданий виразом:

де pk — ціна одиниці фізичного капіталу; pb — ціна одиниці фінансового активу, а B, K — обсяги відповідно фінансових і фізичних активів.

Ставка дохідності фізичного капіталу подається рівнянням:

,

де — граничний продукт капіталу.

Потрібно показати, що вартість компоненти портфеля, що складається з фізичного капіталу (компонента), не залежить від ціни одиниці фізичного капіталу.

4. Показати, що залежність номінальної пропозиції грошей від ставки відсотка M(r) не змінює якісної картини рівноваги грошового ринку, чи, іншими словами, кут нахилу кривої LM зменшується порівняно зі стандартним випадком незалежності номінальної пропозиції грошей від ставки відсотка. Побудувати графіки цих кривих.

(Вказівка: необхідно скористатися рівнянням рівноваги грошового ринку.)

5. Обчислити чутливість агрегованого попиту до зміни цін для гіпотези доходу до розпорядження:

і «номінального якоря»:

Показати, що тобто крива агрегованого попиту має стандартний вигляд за умов:

(Вказівка: необхідно скористатися рівнянням рівноваги реального ринку.)

6. Для статичного блоку макроекономічної моделі Сарджента—Тарновського обчислити чутливість точки рівноваги до зміни інфляційних очікувань і пояснити їхній економічний зміст.

(Вказівка: для рівноважних значень функції доходу, відсотка та інфляції треба продиференціювати за відповідним параметром рівняння (15.22).)