Главная Экономика Книги Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

1.6. Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком

Один із персонажів твору Мольєра «Міщанин у дворянстві» — добродій Журден — з подивом дізнається, що він усе своє життя розмовляв прозою. Дещо схожа ситуація має місце в економічній науці та економічній кібернетиці. Економісти ще на зорі розвитку політичної економії вивчали проблеми, котрі згодом були означені як кібернетичні. Так, вони розглядали процеси управління і регулювання економічними системами як такі, що складаються з пов’язаних поміж собою елементів. Це було ще задовго до того, як ці питання були систематизовані й чітко сформульовані у загальнотеоретичному плані кібернетикою.

Здатність до абстрагування властива людському розумові. Вона дозволяє йому надати відносно точної форми своєму мисленню, сформулювати принципи та інструментарій економіко-математичного моделювання і таким чином виробити методологію — систему знань, яка характеризується логічно взаємоузгодженими твердженнями і гармонійним взаємозв’язком окремих економічних дисциплін.

Професор філософії О. Г. Спіркін наголошує*6, що в наш час усі основні науки теоретико-економічного блоку (політекономія — як одна з найскладніших галузей людського знання, а також макро- та мікроекономіка) спираються на економіко-математичне моделювання, що надає цим наукам додаткової точності, строгості щодо систематизації та осмислення фактів, теоретичного витлумачення їх, орієнтованого на істинність та максимально можливе практичне втілення. А професор економіки Олег Гаврилишин*7 пише про необхідність ширшого використання в економіці аналітичних підходів, зокрема теорії динамічних систем. Професор Ю. Козелецький, відомий учений у галузі психологічної теорії рішень в економіці, у своїй монографії*8 широко використовує економіко-математичні методи і моделі, алгоритмічні стратегії, теорію ризику стосовно до теорії рішень як предмета наукового дослідження.

*6: {Спиркин А. Г. Философия: Учебник. — М.: Гардарики, 1999. }

*7: {Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. — К.: Наук. думка, 1992.}

*8: {Козелецький Ю. Психологическая теория решений. — М.: Прогресс, 1979.}

Можна говорити також про взаємопроникнення у застосуванні інструментарію різних гілок економічних наук та ширше використання ними принципів математичного моделювання як методологічної бази, а також про розвиток інструментарію математичного моделювання на підставі досягнень інших галузей науки. Це принципово важливо, бо у протилежному випадку занепадатимуть різні форми міждисциплінарного діалогу, збіднюватимуться економічна наука та освіта України.

Потрібно наголосити: це стосується кожного з нас, усе, що є об’єктом нашого пізнання, є часткою нашого життя. Заклик «Пізнай самого себе», накреслений на архітраві старовинного храму у Дельфах, — це свідчення фундаментальної істини, котру як елементарне правило доречно застосовувати до різних гілок економічної науки й економічної кібернетики особливо.

З погляду теорії систем економіку слід віднести до класу динамічних, слабоструктурованих систем великої складності. Ця система складається з величезної кількості господарських комірок, які перебувають у тісній, неперервній взаємодії одна з одною. Окрім того, економіка має яскраво виражену ієрархічну, багаторівневу структуру, за якої вищий рівень ієрархії інтегрує за певними правилами (алгоритмами) інформаційні сигнали (потоки) нижчих рівнів ієрархії та оперує інформаційними агрегатами.

Водночас сама економіка постає як підсистема стосовно до суспільства загалом; що ж до існування останнього, то його розвиток далеко не вичерпується суто економічними процесами. Суспільство з певною соціальною структурою, політичною системою, потенціалом культури, морально-етичними принципами, ментальністю являє собою зовнішнє середовище, з елементами якого економіка взаємодіє. Ця взаємодія не є детермінованою (однозначною). Вона відбувається за двома напрямками — від зовнішнього середовища та навпаки.

Економічна кібернетика розглядає економіку, її структурні та функціональні блоки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізуються рухом і перетворенням інформації. Наголосимо, що інформація, з одного боку, є генератором розвитку соціально-економічної системи, і в той же час, з іншого — джерелом невизначеності та породженого цим ризику в економіці. Тут принципово важливим є інноваційний характер інформації, а вона за означенням не може бути повністю передбачуваною.

Дедалі більше вчених-економістів твердять, що оскільки соціально-економічна система не має об’єктивно заданого зовнішнього імпульсу розвитку, то вона може характеризуватися як така, що саморозвивається. «Пальним», що забезпечує розвиток цієї системи, є нова інформація. Академік Російської академії наук Микола Петраков детально аналізує різні аспекти генерування нової інформації у соціально-економічній системі: «...Навіть залишаючись у межах відносно простої схеми «потреби індивіда та механізми їх задоволення», ми зіштовхуємося з постійною і неповністю передбачуваною пульсацією соціально-економічної системи. Особа, котра ще недавно перебувала в стані задоволення навколишнім соціально-економічним середовищем, «раптом» починає висувати нові вимоги культурного, соціального, естетичного характеру, виказує незадоволення умовами праці тощо. Ці вимоги створюють відповідний інформаційний «шум» у системі, вводять елемент непередбачуваності й випадковості. Власне, цей «шум» є будівельним матеріалом для генерування нової інформації у соціально-економічній системі. Ми маємо постійний фон випадкових збурень, на котрому й виникають «соціально-економічні мутації»*9.

*9: {Петраков Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов жизней. — М.: Экономика, 1998.}

В економіці постійним стимулом генерування нової інформації є також конкуренція, котра автоматично відкриває дорогу науково-технічним винаходам. Можна вказати й на множинність цілей суб’єктів, які є джерелом невизначеності, тощо.

Спинімося на деяких питаннях щодо невизначеності в економіці. Невизначеність — це те, що не піддається однозначній оцінці, а для суб’єктів у галузі економіки і бізнесу треба враховува- ти й особистісний чинник, який впливає на аналіз ситуації та прийняття рішень. Невизначеність спричиняє ризик.

Отже, ризик внутрішньо притаманний економіці та бізнесу. Економічний ризик породжується невизначеністю (невідомістю, недостовірністю, неоднозначністю), конфліктністю. Наголосимо, що ризик виникає за умови наявності альтернатив рішень, планів, інвестиційних та інноваційних проектів тощо. Якщо відсутні альтернативи, то відсутній і ризик, але й відсутня свобода вибору, що позбавляє людину основної з її характерних ознак (розум, вільна воля, здатність творити).

У наукових працях ідеться про принципи системного аналізу ризику в економічній сфері, згідно з якими будь-яку економічну систему є сенс трактувати як таку, про яку нам не все відомо і не все цілком зрозуміло, тобто яка містить елементи невизначеності та ризику*10. Це може бути система з недостатньо вираженою структурою, з не абсолютно точним передбаченням перебігу подій і процесів, з не повністю відомими зовнішніми впливами тощо. Частковим видом невизначеності постає випадковість ситуації, коли вид (множина) подій є відомим, але окрема подія може як настати, так і не настати. Тобто можна ввести деяке поле подій (сценаріїв) — таку їх множину, один з елементів якої настає.

*10: {Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: ДЕМІУР, 1996.}

Оскільки здебільшого обраний показник ефективності (якості) господарських (фінансових) операцій (проектів) є недетермінованою величиною, то зазвичай припускається гіпотеза, за якою цю величину є сенс вважати випадковою чи розпливчастою (нечіткою).

В економіці та бізнесі у низці випадків з огляду на обрані цілі доводиться приймати рішення на підставі побудови системи гіпотез, зокрема, через відсутність вичерпної, достовірної інформації. А це призводить до ризику відхилення від цілей, до недоотримання очікуваних результатів, можливих збитків, які можуть виникнути через недостатню обґрунтованість (помилковість, неадекватність) тих чи інших гіпотез (припущень). Щоб урахувати ступінь ризику й хоча б частково уникнути можливих збитків, потрібно, якщо є така змога, перевіряти істинність гіпотез (припущень). Це можна здійснити, зокрема, за допомогою методів перевірки статистичних гіпотез, котрі мають універсальний характер, оскільки у вигляді гіпотез можна подати майже будь-яке припущення зі сфери економіки та бізнесу. Техніка перевірки статистичних гіпотез зводиться до обчислення фактичних значень спеціальних, адекватних цілям та ситуації, критеріїв і порівняння їх із табличними значеннями для певного, заданого рівня значущості (чи ризику).

Ступінь ризику залежить також від ставлення суб’єкта прийняття рішень (управлінської команди) до нього: схильності, несхильності, байдужості. Тому всі чинники невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику поділяють на об’єктивні та суб’єктивні.

Отже, можна дати таке означення економічного ризику, що базується на принципах системного аналізу.

Ризик, яким обтяжена економічна діяльність, — це економічна категорія, що відбиває характерні особливості сприйняття заінтересованими суб’єктами економічних відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання.

Наголосимо, що ризик має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру.

Оцінка ризику є багатовимірною величиною, що характеризує можливі відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, можливу невдачу (збитки) з урахуванням впливу контрольованих (керованих) і неконтрольованих (некерованих) чинників, прямих і зворотних зв’язків.

Існує ціла система показників кількісної оцінки ступеня ризику. Але від жодного кількісного показника (кількісної оцінки) ступеня ризику не слід очікувати, що він показуватиме адекватні результати за будь-яких обставин. Іншими словами, встановлення певного єдиного показника як кількісної міри (ступеня) ризику є спробою подолати невизначеність, характеризуючи випадкову величину (ефективність, збитки) одним (єдиним) показником (числом). На нашу думку, кількісна оцінка ризику є багатовимірною величиною (вектором), компоненти якої відбивають різні грані ризику й формуються залежно від мети дослідження, взятої системи гіпотез, суб’єктивного чинника, який характеризує ставлення суб’єкта ризику (управлінської команди) до невизначеності та ризику, тощо.

Наголосимо, що актуальним є завдання побудови аксіоматичної теорії обрання підмножини кількісних показників ступеня ризику (з множини можливих) стосовно до об’єкта дослідження, обраної системи цілей, системи гіпотез, а також ставлення до нього суб’єкта ризику (управлінської команди), ураховуючи те, що ризик є економічною категорією, має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру.

Однією з головних якостей сучасного керівника, економіста, підприємця, системного аналітика є вміння здійснювати правильний аналіз, робити вибір із множини альтернативних варіантів, здатність іти на ризик у розумних межах, навички раціонально працювати в умовах невизначеності, неповноти та асиметрії інформації, конфліктності. Чим складнішим і невизначенішим є соціально-економічне середовище, тим актуальнішим є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію його аналізу, моделювання та управління ризиком на засадах синергетичного та системного підходів.

Останнім часом теорія економічного ризику (ризикологія) бурхливо розвивається.